Cho X, Y là 2 independent normal random variables with (mean,variance) lần lượt là $(\mu_1,\sigma_1^2)$ và $(\mu_2,\sigma_2^2)$.
Tính xác suất của {X<Y}.
Trông có vẻ đơn giản nhưng tôi hiện chưa biết tính như thế nào. Mong mọi người giúp. Thanks.
Một bài toán xác suất cơ bản
Bắt đầu bởi Rantanplan, 12-02-2007 - 04:45
#1
Đã gửi 12-02-2007 - 04:45
#2
Đã gửi 13-02-2007 - 15:04
X-Y cũng là normal random variables với mean, variance là $(\mu = \mu_1-\mu_2,\sigma=\sigma_1^2+\sigma_2^2)$Cho X, Y là 2 independent normal random variables with (mean,variance) lần lượt là $(\mu_1,\sigma_1^2)$ và $(\mu_2,\sigma_2^2)$.
Tính xác suất của {X<Y}.
Trông có vẻ đơn giản nhưng tôi hiện chưa biết tính như thế nào. Mong mọi người giúp. Thanks.
Xem thêm ở đây http://en.wikipedia....andom_variables.
Phần còn lại chỉ là: tính P(Z<0) nếu Z ~ N($\mu,\sigma$)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi magic: 13-02-2007 - 15:08
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh